آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت پنجم) :

در درس های گذشته با رسم کش دیتای صحیح به طور کامل آشنا شدید . همان طور که می دانید کش دیتا را نمی توان به طور صحیح روی خود نرم افزار به صورت مستقیم ترسیم کرد چرا که خطاهایی در رسم به وجود می آید و باید High و Low را از چارت اصلی در یک فایل اکسل (Excel) استخراج کنیم و سپس نمودار کش دیتا را در خود اکسل (Excel) یا نرم افزاری مانند موتیو ویو (MotiveWave) و … ترسیم کنیم.

در درس قبلی منحصرا به رسم کش دیتا در خود نرم افزار( روی نمودار کندل استیک) پرداختیم و خطاهای آن را نسبت به کش دیتای واقعی بیان کردیم و در این درس می خواهیم به روش های دیگر تهیه کش دیتا که شامل خطاهای بسیار بیشتری نسبت به روش قبلی می باشند ، اشاره کنیم.

همان طور که دیدیم استخراج High و Low و تهیه فایل اکسل کاری زمان بر بود بنابراین برخی در سراسر دنیا به این فکر افتادند تا فایل اکسل را به جایی که به صورت دستی تهیه کنند به صورت اتوماتیک و با استفاده از یک اندیکاتور تهیه کنند!

بررسی اندیکاتورها:

اندیکاتورها را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد که در این درس به صورت زیر طبقه بندی می کنیم:

نوع اول : اندیکاتورهایی که کش دیتا را روی نمودار اصلی ، معمولا روی پلت فرم متاتریدر ، ترسیم می کنند.

نوع دوم : اندیکاتورهایی که  علاوه بر رسم کش دیتا روی نمودار اصلی (که هدف اصلی این روش نیست!) ، خروجی اکسل از High وLow های استخراج شده می دهند.

به صورت کلی برای هر دو روش فوق این اندیکاتورها دارای خطاهای زیر هستند :

۱- شیارهای زمانی بین کش دیتاها با هم برابر نیستند

۲- شیارهای زمانی برای خط واصل بین کش دیتاها با هم برابر نیستند

۳- بحث زمان از حالت استاندارد خارج می شود

۴- کانال کشی الگوها به خصوص برای الگوهای زمان بر می تواند با مشکل مواجه شود

۵- عدم شناسایی درست تقدم و تاخر High و Low در کندل های نا متعارف

۶- عدم شناسایی درست تقدم و تاخر High و Low به خاطر تهیه کش دیتا در تایم های بالا

۷- عدم شناسایی درست تقدم و تاخر High و Low در موارد خاص از جمله وجود چند High و Low مساوی برای مثال در حالت ساده H-L-H یا L-H-L

۸- عدم شناسایی درست تقدم و تاخر High و Low در موراد خاص از جمله زمانی که حتی در تایم یک دقیقه همچنان High و Low روی یک کندل واقع است

۹- در موارد خاصی نیاز به رسم دو کش دیتا برای یک واحد زمانی است که در این حالت اندیکاتور نمی تواند ۲ جفت High و Low را استخراج کند!

چهار مورد اول را در درس قبل نیز با هم مرور کردیم و همان طور که می بینید اگر بخواهیم به صورت تخصصی راجع به کش دیتا صحبت کنیم ، این بحث ابتدایی آن قدر هم که افراد کم تجربه فکرمی کنند آسان نیست! و نکات بسیار ریزی در آن نهفته است. علاوه بر ۹ مورد بالا موارد بیشتری هم می توانم بنویسم ولی برای اینکه از بحث اصلی خارج نشویم ، همین قدر کفایت می کند.

در اندیکاتورهای نوع اول تقریبا همه ی خطاهای فوق رخ می دهد البته در برخی بازارها می توان میزان بعضی از خطاها را مینیمم کرد برای مثال بحث فواصل زمانی یکسان را در بازارهای ۲۴ ساعته می توان تا حدود زیادی مرتفع کرد و با نصف کردن فاصله ها این خطا را مینیمم کرد اما همچنان در اکثر اوقات نمی توان در این حالت کش دیتا را لگاریتمی کرد!

توجه داشته باشید اگر در بازار های ۲۴ ساعته (مثل بورس تهران که نمی توان از ترفند نصف کردن فاصله ها استفاده کرد) فاصله ها نصف نشود ، خطای زمانی همچنان رخ می دهد و لذا به راحتی می توان به جای استفاده از این نوع اندیکاتور ، کار را به صورت دستی روی خود نمودار کندل استیک ، با سرعت زیاد انجام داد ، تا حداقل خطاهای زیادی که در پیدا کردن تقدم و تاخر High و Low می تواند رخ دهد ، به وجود نیاید. از این رو این نوع اندیکاتورها تقریبا به هیچ دردی نمی خورند! این خطاهای زیاد را اکثرا می توان در ریز موج های الگوها مشاهده کرد بدین صورت که در برخی قسمت های چارت هیچ الگوی نئوویو را نمی توان مشاهده کرد!

اکثر خطاهای مذکور را نمی توان در اندیکاتورهای نوع اول ترسیم کش دیتا مرتفع کرد اما در نوع دوم با توجه به این که دیتا از نرم افزار اصلی خارج می شود و در جای دیگری ترسیم صورت می گیرد می توان از ۹ مورد فوق ۴ مورد اول را به صورت کامل مرتفع کرد اما همچنان یک اندیکاتور توانایی مرتفع کردن خطاهای دیگر را ندارد و خطاهای دیگر باید به صورت شهودی و توسط شخص  مرتفع گردد ، از روست که استاد گلن نیلی در آمریکا و در مهد امکانات کامپیوتری همچنان تاکید دارد که کش دیتا باید به صورت دستی تهیه شود و اندیکاتورهای استخراج کننده ی کش دیتا خطاهای ریز و درشت زیادی را به همراه دارد.

به نظر می رسد برای تهیه کش دیتا به صورت نیمه-اتوماتیک اولا یک نرم افزار لازم است نه یک اندیکاتور ساده ، دوما دیتای بسیار جامع در تمام تایم فریم ها نیاز است (عملا به یک دیتا پرو وایدر نیاز داریم) و سوما تعریف پذیری تمامی استثناء ها و هشداری مبنی بر رسم دستی آنها ! در نرم افزار امکان پذیر باشد.

البته لازم به ذکر است واقعا ترسیم کش دیتا به صورت دستی این قدرها هم سخت نیست که بخواهیم چنین کارهایی انجام دهیم و برای هر نمودار یکی دو ساعت وقت بیشتر نیاز نیست ، علی الخصوص در بازارهای جهانی که معمولا  تعداد نمودارهای افراد حرفه ای به انگشتان یک دست (نهایتا دو دست!) هم نمی رسد و فقط کافیست یک بار برای همیشه ، این دیتا تهیه و این زمان صرف شود.

در همین جا به چندی از مهمترین سوالات در این مورد پاسخ می دهم :

خطاهای استفاده از اندیکاتور چقدر است؟

با همه ی این بحث ها همچنان افرادی هستند که روش تهیه کش دیتا به صورت دستی برایشان سخت است و خودشان را به هر دری می زنند تا اینکه سریع این کار را انجام دهند از این رو این پرسش را از افرادی چون من ، که سال هاست کش دیتا را به صورت دستی تهیه می کنم می پرسند که میزان خطا در روش اندیکاتوری چقدر است تا اگر این خطا قابل توجه نباشد ، همچنان این خطای دانسته را انجام دهند!

اولا باید بدانیم گلن نیلی در مورد میزان خطا و ارائه ی عددی خاص تا کنون چیزی نگفته است و فقط می گوید باید کش دیتا به صورت دستی تهیه شود تا عاری از خطا باشد اما به عنوان فردی که سال هاست کش دیتا را به صورت دستی در نرم افزار اکسل و همچنین به صورت دستی روی خود نمودار در نرم افزار های مختلف تهیه کرده ام می تواند بگویم تعیین عددی خاص برای میزان خطا قطعا اشتباه است . برای مثال اگر چارت را به بازهای ۳ ماهه تقسیم کنیم در رسم کش دیتای روزانه ممکنه است در برخی از این سه ماهه ها هیچ تفاوتی بین کش دیتای رسم شده توسط اندیکاتور و کش دیتای دستی نباشد و گاها بیش از ۱۰ خطا ممکن است در یک بازه ی سه ماهه رخ دهد. تجربه ی من گوید این خطاهای به سمت عدد خاصی میل نمی کند و چارت با چارت و ماه به ماه این ها می تواند متغیر باشد. در نهایت برای همه ی نئوویو کاران قطعا صحبت گلن نیلی به عنوان استاد می تواند و باید فصل الخطاب باشد.

اما سوال بعدی : برای بورس تهران از چه دیتایی استفاده می کنیم؟

متاسفانه در ایران در بحث های پایه ای مثل دیتا هیچ متولی درست و حسابی وجود ندارد و این به خاطر عدم نهادینه شدن تحلیل تکنیکال در بین متولیان است! هر کسی برای خود دیتایی را با فرمول های غیر یکسان تعدیل می کند و به خورد افراد متقاضی می دهد!

آنچه که مسلم است این است که دیتای تحلیل الیوتی باید فول تعدیل باشد و همه ی گپ های اجباری اعمال شده باید تا حد امکان حذف شود. از این رو معمولا دیتاهای مجانی پلت فرم های متاتریدر از کیفیت و دقت مناسبی برخوردار نیست و همچنین تعدیلات آنها ناقص و غیر قابل انتخاب هستند. این مورد یکی دیگر از اشکالات اندیکاتور هاست که در موارد بالا به آن اشاره نشد چرا که این اندیکاتورها به اجبار از روی این پلت فرم هاو با دیتای بی کیفیت باید High و Low را استخراج کنند.

نمی توانم بگویم دیتای شرکت های دیتا فروش! خیلی دقیق و کاردرست است اما به نظر می رسد از دیتای پلت فرم ها بسیار بهتر و دقیق تر می باشد از این رو شخصا از دیتای شرکت رهاورد نوین با تعدیل عملکردی استفاده می کنم و چه خوب بود اگر این دیتا با قیمت خیلی مناسب تری و در بازه های زمانی طولانی تر در اختیار همگان قرار می گرفت! 

 اما سوال آخر : کندل نامتعارف چیست ؟

کندل هایی که طولشان  خیلی بلندتر از معدل طول کندل های ماقبلش باشد را کندل نامتعارف می گوییم. به عنوان یک معیار ریاضی به صورت کلی اگر طول کندل بیش از از ۱٫۵-۱ برابر ATR با دامنه ۱۰ باشد ، در زمره کندل های نا متعارف جای می گیرد.

در پایان این آخرین بحث در مورد کش دیتا بود که نوشتم ، هر چند می توان هر کدام از ۹ مورد بالا را به همراه موارد تخصصی دیگر مشابه به تفصیل بحث کرد ، اما به نظرم تا همین جا کفایت می کند و افراد زیادی که اصلا نمی دانستند کش دیتا چیست و چطور باید تهیه شود ، الان به راحتی جواب این سوالات را می دانند و همچنین اگر افرادی همچنان ترجیح می دهند از اندیکاتورهای رایگان و غیر رایگان استفاده کنند ، می دانند این اندیکاتورها به هیچ عنوان نمی توانند کش دیتای واقعی مد نظر آقای گلن نیلی را تهیه کنند وگرنه خود ایشان چند خط فرمول می نوشتند و این مناقشات پیش نمی آمد.

نمونه ای از رسم کش دیتای صحیح در نرم افزار موتیو ویو را می توانید مشاهده کنید (یعنی فایل اکسل به صورت دستی با استفاده از دیتای با کیفیت مناسب تهیه شده و سپس در نرم افزار موتیو ویو بارگذاری شده است) :

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (5)

 

امیدوارم این ۵ درس برای کارآموزان الیوت به سبک گلن نیلی (نئو ویو) مفید باشد و گرهی از ۱۰۰ ها گره موجود در یادگیری این درس زیبا و حرفه ای را حل کرده باشد.

 

 

6 پاسخ
  1. faty
    faty گفته:

    با سلام.
    آیا در اکسل امکان استفاده از ابزارهای تحلیل مانند متا تریدر وجود دارد.
    در مورد استفاده از متا تریدربرای رسم کش دیتا ، چنانچه تنظیم فواصل به گونه ای رعایت شود که فاصله زمانی بین های و لو ها یکسان باشد و از طرفی، فاصله زمانی بین خطوط واصل هم یکسان باشد، آیا می توان از آن برای تحلیل استفاده کرد؟

    پاسخ
  2. Mr NEoWave
    Mr NEoWave گفته:

    سلام
    در اکسل ابزارهای تحلیلی مثل متا تریدر وجود ندارد. البته ترسیم خطوط روند و لیبلینگ میسر است. برای باقی ابزارها از جمله فیبوناچی می توان برنامه نویسی کرد.
    در مجموع توصیه می کنم فایل اکسل را طبق آموزش شماره ۶ به نرم افزارهایی مثل داینامیک تریدر یا موتیو ویو و … انتقال دهید تا علاوه بر کش دیتای بی نقص تمامی ابزارهای تکنیکال هم در دسترس باشد.
    در مورد سوال آخر به نظرم مقصود شما استفاده از اندیکاتورهایی است که این فواصل را ایجاد می نمایند ، اگر چنین است کش دیتای شما در برخی جاها که توضیح داده شد ، به درستی ترسیم نمی شود اما اگر احیانا این کار را می توانید به صورت دستی انجام دهید ، به شرطی که بتوانید کش دیتا را لگاریتمی کنید ، ایرادی ندارد.
    موفق باشید.

    پاسخ
      • Mr NEoWave
        Mr NEoWave گفته:

        مطلب جامعی با عنوان ” نمودارهای حسابی یا لگاریتمی” را در قسمت نکات کاربردی نوشته ام. عنوان را سرچ بفرمایید و مطالعه کنید.

        پاسخ
  3. Ali
    Ali گفته:

    با سلام
    ممکن است در مواردی که اشاره کردید تعداد high و low ها در یک بازه زمانی تکرار میشوند و اینکه کدام باید انتخاب شود یا به چه صورت بازه زمانی را دو قسمت کنیم و کندل های نامتعارف و نحوه انتخاب آنها توصیحی دهید ؟ یا اگر توضیحی هست به کجا مراجعه کنم ؟

    پاسخ
    • Mr NEoWave
      Mr NEoWave گفته:

      سلام
      می توانید در منوی آموزش به قسمت ” پرسش و پاسخ با گلن نیلی” مراجعه فرمایید.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *